우리, 3월 이후 판 DLF만 98% 손실…하나銀, 4∼5월에도 163억 어치 판매

    현재 우리은행은 독일 국채 금리가 마이너스를 나타내고 역대 최저치를 갈아치우면서 이 금리를 기반으로 한 파생결합증권(DLS)에 투자하는 DLF 일부가 전액 손실 위기에 처했다.

    독일 국채 금리는 올해 3월에 2016년 이후 처음으로 마이너스 영역에 진입했다. 세계 경기 둔화로 안전자산 선호 현상이 확산하자 독일 국채 가격이 급등한 것이다.

    하지만 우리은행은 독일 국채금리 연계 DLF 판매를 중단하지 않고 6월 24일까지 계속 팔았다.

    이렇게 계속 판매된 영향으로 우리은행 DLF 투자자 손실이 더 커진 것으로 드러났다.

    독일 국채 10년물 금리는 지난달 말에는 사상 최저치인 -0.72%까지 떨어졌다.

    우리은행이 판매한 DLF 93개 가운데 독일 10년물 국채 금리가 지난달 22일 수준(-0.692%)으로 만기까지 유지된다고 가정했을 때 손실률이 84∼98%에 달하는 상품은 19개다.

    이 19개 상품 모두 올해 3월 21일 이후 판매됐으며 투자 금액은 총 1천236억원에 달한다.

    나머지 74개 상품 중 49개는 금리가 지난달 22일 수준일 때 46∼54% 손실을 보게 된다. 25개만 3.20∼6.72% 수익이 예상된다.

    영국과 미국 이자율스와프(CMS) 금리에 연동한 DLF를 판매한 하나은행은 해당 금리가 지난달 22일 수준(영국 0.651%, 미국 1.405%)에 머무른다면 잔액이 있는 117개 DLF 상품 중 단 1개만 3.5% 수익을 보는 것으로 나타났다.

    우리은행의 '전액 손실 위험'에 가려졌지만, 나머지 116개 상품의 예상 손실률은 최저 -43%, 최고 -60%에 이른다. 투자 잔액은 3천839억원이다.

    또 하나은행은 미국 기준금리 동결이 예상되던 올해 3월 초부터 미국·영국 CMS 연계 DLF를 판매하지 않았다고 설명해왔으나 4월과 5월에도 4개 상품에 163억원 투자를 받은 것으로 나타났다.

    국민은행도 미국 CMS 금리 연계 DLF를 올해 6∼7월 판매해 262억원 투자를 받았으나 상품 구조를 다르게 설계해 현 금리에서 3∼4%대 수익이 예상된다. 기업은행의 경우 금리 방향성이 바뀜과 동시에 상품 판매를 중단해 고객의 손실을 차단할 수 있었다.

    김정훈 의원은 "우리은행과 하나은행 산하 연구소가 작년 말과 올해 3월 독일과 미국의 금리 하락을 전망했는데도 거액의 해외금리 연계 파생상품을 판매했다는 것은 국민을 기만한 채 판매 수수료 수익에 치중한 것"이라고 비판했다.

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